Hoy tenemos el honor y el placer de presentar el sistema de trading de Javi.Se trata de un sistema de swing trading para la compra de pullbacks, con algunas ideas geniales que no podremos resistir la tentación de probar.
Él nos explica su sistema así:
· Media móvil exponencial de 20 periodos.
· Media móvil exponencial de 50 periodos.
· Media móvil de punto final de 10 periodos, aplicada sobre mínimos.
· Williams %R de 14 periodos con la zona de sobreventa trazada en -60.
· Estocástico 14 3 3; método exponencial, con la zona de sobreventa trazada en 40.
Busco valores que tengan la media de 20 por encima de la de 50 y que el Williams y el estocástico hayan salido a la vez de zona de sobreventa, los dos a la vez, porque así me evitan muchas señales falsas.
Esto me suele dar como resultado tendencias alcistas sólidas en las que el precio ha retrocedido y se dispone a subir.
Si el precio está por encima de la media de punto final, la señal es más fiable.
Creo que sobra decir que sólo me fijo en valores con buen volumen y buena variación.
Ya estamos dentro, ahora hay que salir. Esto es algo que sigo estudiando; de momento salgo por stops. Si te fijas bien, la media móvil de punto final es un excelente indicador para la colocación de stops, pero yo lo hago de otra manera:
Pongo el stop en el mínimo del día de entrada o en el anterior, según vea. Considero que un stop alejado mas de un 3% del punto de entrada es un riesgo demasiado elevado. Mi ideal es un 2%, aunque esto no siempre puede ser.
Este stop no lo toco hasta que el Williams no entra en zona de sobrecompra.
Con el Williams en zona de sobrecompra, mientras mire al alza, no toco el stop. Cuando se gira a la baja, lo pongo en el mínimo de ese día. Si vuelve a girar al alza no lo toco; si vuelve a girar a la baja, en el mínimo de ese día. Esto es lo que mejores resultados me ha dado.
Evidentemente, esto no es un sistema automático. Las entradas debemos juzgarlas y lo de los stops lo mismo. Si el precio se dispara los ajusto más, aunque el sistema no me lo indique; no sea que al día siguiente venga un batacazo; O, si está teniendo una variación jugosa, pues vendo directamente. No hay que ser avaricioso.
Esto es para largo, supongo que para corto será todo a la inversa. No lo he probado.
También está claro que aquí no hay nada inflexible. Lo reviso continuamente.
Pongo un gráfico de una operación real mía:
Estoy abierto a todo tipo de preguntas, dudas, sugerencias, críticas, etc.
Muchísimas gracias, Javi, por compartir tu sistema de trading. Seguro que servirá de ayuda a mucha gente.
Muy buenas Javi!
ResponderEliminarSoy novato en estos temas de estrategias, ya que hasta ahora he invertido de una forma muy poco disciplinada. Ahora estoy buscando mi propio camino, pero no es fácil.
Me parece muy interesante esta estrategia y me gustaría saber estos dos puntos.
1-Rentabilidad media obtenido por cada operación de compra-venta.
2-Probabilidad para que no salte el primer stop-loss.
Te deseo mucha suerte. Un saludo
Ales
Muchas gracias a ti Uxio,un honor que no merezco.
ResponderEliminarTe cuento Ales,estos son los resultados de mis ultimas 30 operaciones.
Operaciones cerradas con ganancias 14
Operaciones cerradas con perdidas 5
Operaciones sin ganar ni perder 11
Como puedes ver de 30 operaciones solo me ha saltado el stop inicial en 5,por eso insisto en no colocar el stop inicial mas alejado del 3% del punto de entrada,mi ideal un 2%.
En cuanto a la rentabilidad es algo muy relativo,depende de la variacion media del valor,esto es algo que miro mucho,una variacion baja no nos va a dar casi beneficio ni aunque tengamos la posicion abierta dos semanas,una con variacion alta nos va dar muy buenas rentabilidades en pocos dias pero ten en cuenta que en estos casos se asume mas riesgo porque normalmente el stop inicial esta mas alejado.
Para que te hagas una idea a mi me gustan valores que lleguen con frecuencia a variaciones de un 5%,con esto se suelen conseguir rentabilidades cercanas a un 10% en 4 o 5 dias.
Como habras podido observar la base del sistema es que da mas señales ganadoras que perdedoras y que cuando se gana,se gana mas que lo que se pierde cuando se pierde.
Practica mucho antes de ponerlo en real
Una cosa se me a colado Ales,dentro de las operaciones que cuento sin ganar ni perder tambien hay algunas que han saltado los stops iniciales pero con perdidas inferiores al 1%.
ResponderEliminarPor si alguiel lo quiere seguir el viernes abri una posicion en AMLN.
Lo del tremendo GAP fue todo un sorpreson,yo pongo las ordenes de un dia para otro
Muchas gracias a Javi y a NTC por compartir con el resto de lectores su sistema.
ResponderEliminarPor lo que comenta Javi, funciona bastante bien, será cuestión de estudiarlo.
Un saludo
Voy añadiendo cosas segun caigo.
ResponderEliminarEn las operaciones que cuento sin ganar ni perder son las que he perdido menos de un 1% o he ganado menos de un 3%,mi perdida maxima a sido 4,5% y mi beneficio maximo 16,5% en 4 dias,pero lo normal es rondando un 10% en 4 o 5 dias y la perdida maxima sera siempre nuestro stop inicial.
Prestar especial atencion a la media de punto final,es un excelente filtro,si el precio esta por encima,la señal de compra es mucho mas fiable.
Son unos parametros muy sencillos de programar en ProScreener para los que no tenemos tiempo de estar buscando divergencias.
Raro es el dia que este sistema no da alguna señal de entrada en la bolsa americana.
Practicarlo mucho antes de poneros con dinero,hacerlo con datos en tiempo real,haceros una lista con todas las señales de entrada y todos los dias los revisais,esto funciona mucho mejor que consultar los historicos y no tendreis problema con un sistema de tan corto plazo.
Por ultimo,por favor solo valores con buen volumen,que cumplan las leyes de psicologia de masas,que el precio se mueva con suavidad,sin saltos bruscos. Mi ideal de volumen es una media rondando el millon
Hola Javi, parece buena estrategia de corto plazo.
ResponderEliminarSi no es mucho pedir, podrías poner un copy/paste del código para el proescreener del prorealtime.
Muchas grácias hombre
Jota
Hola Javi:
ResponderEliminarGracias por colgar tu sistema. Lo estoy probando, pero yo uso Ninja y no encuentro el indicado de punto final, ¿sabrias como se llama en el Ninja?
Muchas gracias de nuevo.
Jota,hay que trabajar un poquito.
ResponderEliminarTienes unos videos que explican muy bien como hacer una creacion asistida,sin tener ni idea de programacion,es muy sencillo.
Dime al menos que te los has mirado hombre
Anonimo yo tambien uso Ninja pero para futuros y aqui no uso esa media movil.
Te dire que todos los indicadores que acaban en MA son medias moviles,no se si sera algunos de ellos. Si no esta mirate si te lo puedes descargar de algun sitio,yo he hecho eso con indicadores que queria usar y no tiene Ninja
Hola a todos,
ResponderEliminarme llamo goyo, soy novato dentro de novatostradingclub...estoy programando en prorealtime este método y no sé si he hecho algo mal pero al hacer la búsqueda de valores que cumplen las condiciones, solo me salen 5 o 6 de la bolsa española...
Proscreener busca en todos los mercados por defecto no?
las condiciones que he puesto como "opción de compra" son:
Estocástico >40 y <45 y Williams >-60 u <-55
Que la media 20 sea mayor que la 50 lo tengo de momento con REM delante para no filtrar tanto...
Gracias y saludos
goyo izquierdo
Hola, Goyo. Que yo sepa, PRT sólo busca en el mercado que especificas.
ResponderEliminarFíjate en la parte derecha (al lado del código fuente) que tienes un desplegable del mercado que rastreas y del marco temporal por defecto que manejas.
Un saludo.
ok...gracias. Ya lo he encontrado...tenía la pantalla sin maximizar y no se veía el campo de selección de mercado. En fin...
ResponderEliminarSaludos,
goyo
Hola, Javi, gracias por contarnos tu sistema.
ResponderEliminarUna duda, en la operación del gráfico, ¿qué stop pusiste? si pones el mínimo de la vela te sale un stop muy alejado, entonces, ¿te limitas a ponerlo a un 3% del precio de entrada?
Gracias y un saludo