Como ya sabes, es bueno estar en sintonía con el mercado a la hora de centrarnos en posiciones largas o cortas. Si el mercado es alcista, abrir cortos suele ser luchar contra la marea. Si, por el contario, los índices mundiales apuntan hacia abajo, lo arriesgado es abrir posiciones largas.Como swing traders, a veces nos la jugamos un poco. Por un lado, queremos ver que el mercado sube para abrir largos. Por el otro, queremos ser los primeros en estar ahí cuando comience a subir. Así que, a veces, nos pasamos de listos y nos metemos antes de tiempo. Otras, nos quedamos como pasmarotes viendo como el tren pasa por delante de nuestra puerta.
No es nuevo para nadie que el trading es un juego de probabilidades y no certezas. Así que tendremos que conformarnos con arriesgar y jugar a ganar, no siempre, sino la mayoría de las veces.
Nuestra forma más habitual de sincronizarnos con el mercado es la de aplicar un oscilador al índice de mercado correspondiente y esperar a que éste se sature (llegue a un extremo) en la dirección adecuada: Sobrevendido en tendencias alcistas o sobrecomprado en bajistas. Cuando se da la condición de que el oscilador sobre el índice está saturado, buscamos entonces oportunidades en los valores de ese mercado para abrir posiciones (largas o cortas según el mercado sea alcista o bajista, respectivamente).
Hoy traemos una forma más de sincronizarnos con el mercado. Se trata de fijarnos en el índice de volatilidad VIX. Este indicador nos puede dar buenas pistas de cuando tomar posiciones alcistas o bajistas.
Veamos un ejemplo a fecha de hoy:
(Pincha en la imagen para verla en detalle)Hemos puesto sobre el índice VIX (Volatility IndeX), una media móvil, un canal al 10% y, en la parte superior, el indicador RSI (sobre 5 periodos).
Para saber si uno debe centrarse en posiciones largas o cortas puede fijarse en dos cosas, el canal y el RSI. Hay más métodos, pero estos son los que se ven con más frecuencia.
Tomaremos sólo posiciones largas:
- Si miramos al canal, cuando el VIX se salga del canal por arriba.
- Si miramos al RSI, cuando sobrepase la línea horizontal superior, creando un zona sombreada en la parte de arriba.
Tomaremos sólo posiciones cortas:
- Si miramos al canal, cuando el VIX se salga del canal por debajo.
- Si miramos al RSI, cuando cruce el umbral de la línea horizontal inferior, creando un zona sombreada en la parte de abajo.
Por ejemplo, estos últimos dos días, tomaríamos sólo posiciones largas. Un buen momento para abrir cortos sería, por ejemplo, a finales de junio.
Te dejamos este enlace para graficar el VIX para que puedas acceder directamente a un gráfico como el de la imagen cuando quieras. Así podrás comprobar rápidamente si la orientación de tus posiciones está en sincronía con el mercado.
¿Cómo te las arreglas tú para sincronizarte con el mercado? ¡Cuéntanoslo!
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hola, y cuando el rsi esta entre las lineas no se opera?
ResponderEliminarun saludo.
Gracias por tu pregunta, Juanma.
ResponderEliminarSiendo estrictos, no se abren posiciones cuando la RSI está entre los límites, aunque no hay por qué cerrar las ya abiertas.
El VIX se interpreta como un indicador de la volatilidad. Cuando un precio o índice está moviéndose, la volatilidad aumenta; cuando se frena para virar, la volatilidad baja. Por ello, que la volatilidad llegue a un extremo suele implicar un cambio inminente en volatilidad que, a su vez, se traduce en un cambio inminente también en el precio.
Así pues, cuando la volatilidad llega a un tope, avisa de que el precio va a virar, siendo este el momento óptimo para abrir posiciones. Si la volatilidad está por el medio, el tren ya ha pasado de largo y, de entrar, probablemente lo hiciésemos tarde y mal.
Entiendo que el grafico del VIX se refiere al mercado americano. Cuando pones el periodo "semanal" el grafico cambia y se pone en los limites. mi pregunta es la siguiente: ¿que es mejor, ver el grafico semanal o el diario?. Tambien me gustaria saber como se puede ver le Vix en el mercado español.
ResponderEliminarun saludo y felicidades por el blog
Si pones el gráfico en "semanal" tendrás que ajustar el canal a mano para que acote bien las oscilaciones. La configuración de un canal no es algo rígido.
ResponderEliminarA efectos de sincronización con el mercado, considero que es mejor el gráfico diario pues tiene más "resolución temporal"; es decir, la sincronización es más precisa, aunque no veo nada de malo en usar el semanal. El concepto no cambia.
Desconozco si hay un indicador de volatilidad equivalente al VIX para España, pero lo cierto es que la volatilidad es algo que cambia prácticamente a la vez en todo el mundo y el VIX siempre me ha funcionado bien.
De todos modos, la forma obvia de sincronizarse con un mercado es mirando el propio índice de referencia de ese mercado; lo del VIX es un truco adicional y debe ser más una ayuda que una complicación añadida.
Espero haber ayudado ¡Un saludo!
"Sólo abrir posiciones largas cuando el VIX se salga del canal por arriba".
ResponderEliminar¿Dada la correlación inversa del VIX con el mercado de acciones,esa salida no implicaría próximas bajadas en las Bolsas?.
Podría indicarlas, aunque no necesariamente.
ResponderEliminarAvisa de que, en cuanto a volatilidad, está a punto de caramelo, pues se espera un frenazo, y es probable que haya cambio de dirección en el precio.
Buenas tardes Uxío.
ResponderEliminarAcabo de leer tu artículo y hay algo que no me queda claro. Te anuncio que soy un recien iniciado así que no te asustes si digo algo que suene a barbaridad. Comentas arriba, que para fijarnos si entrar cortos o largos,analizemos los datos con el RSI y el VIX. Si queremos operar a largo, debemos entrar cuando el RSI sobrepase la línea horizontal superior, o el VIX sobrepase la línea superior del canal, y al contrario en el caso de querer ir a posiciones cortas. No sería justo al contrario? En algún otro artículo tuyo, describes que para operar a corto, es necesario vender caro y comprar barato, cosa que se cumple cuando el RSI sobrepasa la línea superior esto es, se sobrecompra.
Un Saludo
Hola.
ResponderEliminarEn este caso, es juesto al revés, porque el VIX hace lo contrario que la Bolsa. Las bajadas se asimilan a subidas del VIX y viceversa.
¡Un saludo!